工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券

投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深 100ET

基金主代码 159970

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 11,644,784.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现

与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的

成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成

份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股

及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标

的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,235,619.88

2.本期利润 15,785,219.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.8647

4.期末基金资产净值 60,286,484.08

5.期末基金份额净值 5.1771

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 21.85% 1.06% 21.83% 1.08% 0.02% -0.02%

过去六个月 12.79% 1.74% 14.71% 1.79% -1.92% -0.05%

自基金合同

13.32% 1.68% 16.82% 1.74% -3.50% -0.06%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一

年。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于

投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2008 年加入工银瑞信，曾任风险管理部

金融工程分析师，现任指数投资中心投资

指数投资 部副总监，2011 年 10 月 18 日至今担任

中心投资 工银上证央企 ETF 基金基金经理；2012

赵栩 部副总 2019 年 12 月 - 12 年 年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF

监，本基 19 日 基金基金经理；2012 年 10 月 9 日至今担

金的基金 任工银深证红利 ETF 连接基金基金经理，

经理 2015 年 7 月 9 日至今担任工银瑞信中证

环保产业指数分级基金基金经理，2015

年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源

指数分级基金基金经理，2017 年 12 月 25

日至今担任工银瑞信创业板交易型开放

式指数证券投资基金基金经理；2018 年 3

月 21 日至今担任工银瑞信创业板交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金

经理； 2018 年 12 月 7 日至今担任工银

瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资

基金基金经理；2018 年 12 月 25 日至今

担任工银瑞信上证 50 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理。2019

年 10 月 17 日至今，担任工银瑞信中证

500 交易型开放式指数证券投资基金基

金经理。2019 年 12 月 19 日至今，担任

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证

券投资基金基金经理；2020 年 2 月 18 日

至今，担任工银瑞信中证 500 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经

理；2020 年 4 月 24 日至今，担任工银瑞

信黄金交易型开放式证券投资基金基金

经理；2020 年 5 月 21 日至今，担任工银

瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联

接基金基金经理；2020 年 6 月 1 日至今，

担任工银瑞信中证 800 交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，天天基金网 基金公告 全部公告 发行运作 分红送配 定期报告

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